Детство Одри сложно было назвать счастливым. Когда ей исполнилось 10 лет, мир разразила Вторая мировая война. Каждый день она наблюдала, как европейских женщин и детей массово отправляли в концлагеря. Это был второй и самый сильный удар для Хепберн. Воспоминания о страшных событиях преследовали её до самой смерти.
«Если бы мы знали, что нас оккупируют на целых пять лет, мы, возможно, сразу бы все застрелились. Мы думали, что это может закончиться на следующей неделе… через шесть месяцев… в следующем году… вот как мы пережили войну».
Во время оккупации Одри вместе с матерью работала медсестрой-добровольцем в госпитале, распространяла подпольные материалы и газеты, выступала на мероприятиях, собирая средства для сопротивления.